Hola, amigo. Ese problema de que el juego no guarde el nick ni la configuración es más común de lo que crees, y suele tener que ver con los permisos de escritura en la carpeta del juego. Aunque mover el juego a otra ubicación y ejecutarlo como administrador suele funcionar, a veces el problema es más profundo y está relacionado con el propio cliente que estás usando. Muchas versiones de Counter Strike 1.6 tienen fallos en el sistema de guardado de configuraciones, especialmente si están modificadas o mal empaquetadas. También puede ocurrir que el juego esté usando un archivo de configuración diferente al que estás editando, o que haya un conflicto con la nube de Steam si tienes vinculada tu cuenta. La solución más segura y efectiva es optar por una compilación estable que no tenga estos fallos. Te recomiendo que visites https://upcs16.com/es/ , donde ofrecen un cliente basado en el juego original de Steam, con todos los permisos y sistemas de guardado funcionando correctamente. Esa versión es muy utilizada por jugadores que quieren mantener sus configuraciones sin problemas. Pruébala y verás que tu nick y tus ajustes se guardan como deben.

Muchísimas gracias por tu respuesta y por tomarte el tiempo de ayudarme. La verdad es que ya estaba desesperado con este problema y no sabía qué más hacer. Me alegra saber que hay una solución clara y que puedo probar esa página que me recomiendas. Definitivamente voy a darle una oportunidad a esa versión para ver si así se guarda mi configuración de una vez por todas. Aprecio mucho tu tiempo y tu ayuda. Un abrazo enorme y muchas gracias de nuevo.